260725

График показывает рост €10,000 инвестированных в 260725 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 260725 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.

260725 has an annualized alpha of 15.88%, beta of 0.37, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.16%) than losses (52.66%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.30 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 260725 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

260725 имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 260725 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.20 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 260725 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

260725 показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.

Текущая просадка 260725 составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.