PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRYN.DE с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRYN.DE с ARKQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock, while ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, BRYN.DE returned 12.90%/yr vs 21.34%/yr for ARKQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRYN.DE и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRYN.DE торгуется в EUR, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRYN.DE показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции BRYN.DE уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 12.90% против 21.34% соответственно.

BRYN.DE

1 день
0.86%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.19%
3 года*
10.70%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.90%

ARKQ

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.93%
1 год
55.50%
3 года*
29.52%
5 лет*
10.90%
10 лет*
21.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRYN.DE и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		-0.87%-2.32%34.74%12.14%8.56%41.95%-7.63%15.43%5.10%8.44%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.60%31.15%42.72%36.48%-43.45%9.36%90.12%28.79%-3.56%33.55%

Correlation

The correlation between BRYN.DE and ARKQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.26

The correlation between BRYN.DE and ARKQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с BRYN.DE:
BRYN.DE с BRK-BBRYN.DE с ^GSPCBRYN.DE с VOOBRYN.DE с VUAA.DEBRYN.DE с VTBRYN.DE с QDVE.DEBRYN.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

BRYN.DE vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRYN.DE
Ранг доходности на риск BRYN.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRYN.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRYN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRYN.DE c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRYN.DEARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.70

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.20

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.84

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

7.68

-7.64

BRYN.DE vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRYN.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRYN.DE и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRYN.DE и ARKQ

Максимальная просадка BRYN.DE за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки ARKQ в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRYN.DE и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRYN.DEARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-54.27%

-43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-19.63%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-34.19%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-52.01%

+29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

-54.27%

+25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-9.38%

-72.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.07%

-15.06%

-68.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

7.25%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BRYN.DE и ARKQ

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) составляет 5.11%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что BRYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRYN.DEARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

11.77%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

24.81%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

32.84%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

31.58%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

29.73%

-11.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRYN.DE и ARKQ

BRYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRYN.DE and ARKQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRYN.DE и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор