Сравнение IBIT с NLR
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 18.72% for NLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -1.81%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам IBIT и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -1.81% | 56.50% | 10.04% |
Correlation
The correlation between IBIT and NLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. NLR — Ранг доходности на риск
IBIT
NLR
Сравнение IBIT c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.63 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.41 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и NLR
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -65.05% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -29.72% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -25.81% | -23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -35.70% | +19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 13.33% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и NLR
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 13.73% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 33.75% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 42.85% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 29.56% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 24.22% | +26.04% |
Сравнение комиссий IBIT и NLR
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и NLR
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.60% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and NLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (13.73%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs NLR's -65.05%.
On 1-year performance, NLR leads with 18.72% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NLR has performed better with a 18.72% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while NLR is Alternative Energy Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.56% for NLR.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор