Сравнение 5MVL.DE с IBIT
5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, 5MVL.DE returned 74.54% vs -40.52% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности 5MVL.DE и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5MVL.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.29%.
5MVL.DE
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 43.44%
- 6 месяцев
- 48.91%
- 1 год
- 74.54%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -26.29%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 43.44% | 27.25% | 24.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.29% | -17.52% | 101.23% |
Correlation
The correlation between 5MVL.DE and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
The correlation between 5MVL.DE and IBIT shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5MVL.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
5MVL.DE
IBIT
Сравнение 5MVL.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5MVL.DE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.85 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | -0.79 | +8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.86 | -1.38 | +25.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5MVL.DE и IBIT
Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки IBIT в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5MVL.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -51.31% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -51.31% | +41.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -48.81% | +43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -16.94% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 29.48% | -26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVL.DE и IBIT
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) составляет 9.05%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5MVL.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 11.65% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 34.15% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 43.62% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 50.20% | -33.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 50.20% | -30.86% |
Сравнение комиссий 5MVL.DE и IBIT
5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVL.DE и IBIT
Ни 5MVL.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5MVL.DE and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.
5MVL.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор