Сравнение CEMS.DE с CEMU.AS
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 11.60%/yr vs 10.03%/yr for CEMU.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и CEMU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции CEMU.AS по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.03% соответственно.
CEMS.DE
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 11.60%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.37% | 36.00% | 9.92% | 13.88% | -4.51% | 26.64% | -8.83% | 23.35% | -14.05% | 10.13% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and CEMU.AS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between CEMS.DE and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
CEMU.AS
Сравнение CEMS.DE c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMS.DE | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.74 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 6.36 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и CEMU.AS
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -38.38% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -10.17% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -15.40% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -24.51% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -38.38% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.56% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.24% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.79% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и CEMU.AS
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.60% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.95% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 14.49% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.16% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.08% | +0.38% |
Сравнение комиссий CEMS.DE и CEMU.AS
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и CEMU.AS
Ни CEMS.DE, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and CEMU.AS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор