Сравнение NLR с I500.DE
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 19.78%/yr vs 13.93%/yr for I500.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.07%/yr for I500.DE.
Доходность
Сравнение доходности NLR и I500.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NLR торгуется в USD, в то время как I500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у I500.DE с доходностью 10.15%.
NLR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.80%
I500.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и I500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -1.81% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 13.75% |
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 10.15% | 18.47% | 24.92% | 26.70% | -18.81% | 29.92% | 11.31% |
Correlation
The correlation between NLR and I500.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. I500.DE — Ранг доходности на риск
NLR
I500.DE
Сравнение NLR c I500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | I500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.26 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 13.83 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и I500.DE
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки I500.DE в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и I500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | I500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -24.15% | -40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | -8.53% | -21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -19.39% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -24.15% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.81% | -0.63% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -5.02% | -30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 2.01% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и I500.DE
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | I500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 2.83% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.75% | 8.11% | +25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 11.62% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 15.90% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 15.89% | +8.33% |
Сравнение комиссий NLR и I500.DE
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии I500.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и I500.DE
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.60% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and I500.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while I500.DE is S&P 500. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while I500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.07% for I500.DE.
Подберите оптимальное распределение для NLR и I500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор