Сравнение 5MVL.DE с BRYN.DE
5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 16.95%/yr vs 12.22%/yr for BRYN.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 5MVL.DE и BRYN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у BRYN.DE с доходностью -0.87%.
5MVL.DE
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 43.44%
- 6 месяцев
- 48.91%
- 1 год
- 74.54%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
BRYN.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и BRYN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 43.44% | 27.25% | 21.00% | 14.59% | -10.56% | 13.09% | -2.40% | 20.36% | -14.02% |
BRYN.DE Berkshire Hathaway Inc | -0.87% | -2.32% | 34.74% | 12.14% | 8.56% | 41.95% | -7.63% | 15.43% | -5.86% |
Correlation
The correlation between 5MVL.DE and BRYN.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between 5MVL.DE and BRYN.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5MVL.DE vs. BRYN.DE — Ранг доходности на риск
5MVL.DE
BRYN.DE
Сравнение 5MVL.DE c BRYN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5MVL.DE | BRYN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 0.02 | +7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.86 | 0.04 | +23.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5MVL.DE и BRYN.DE
Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки BRYN.DE в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и BRYN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5MVL.DE | BRYN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -98.01% | +65.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -10.57% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.97% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -22.34% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -82.31% | +76.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -83.07% | +76.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.16% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVL.DE и BRYN.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5MVL.DE | BRYN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.11% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 11.10% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 15.27% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.29% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.71% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVL.DE и BRYN.DE
Ни 5MVL.DE, ни BRYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5MVL.DE and BRYN.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и BRYN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор