Сравнение IBIT с VWRA.L
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 25.71% for VWRA.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 18.75% |
Correlation
The correlation between IBIT and VWRA.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
IBIT
VWRA.L
Сравнение IBIT c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.91 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.88 | -13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VWRA.L
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -33.62% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -8.78% | -43.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -1.98% | -47.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -5.36% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.16% | +27.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VWRA.L
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.38% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 10.27% | +24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 12.74% | +31.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 15.39% | +34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.25% | +33.01% |
Сравнение комиссий IBIT и VWRA.L
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VWRA.L
Ни IBIT, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VWRA.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VWRA.L is Global Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор