Сравнение XAIX.DE с VWRA.L
XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 20.87%/yr vs 11.92%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности XAIX.DE и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX.DE показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 11.91%.
XAIX.DE
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 35.31%
- 1 год
- 54.48%
- 3 года*
- 33.45%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 32.20% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 35.85% | 24.44% | 6.91% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.91% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -13.03% | 27.32% | 6.62% | 6.87% |
Correlation
The correlation between XAIX.DE and VWRA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between XAIX.DE and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
XAIX.DE
VWRA.L
Сравнение XAIX.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 4.04 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 15.18 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX.DE и VWRA.L
Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.08% | -33.09% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -6.39% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -20.09% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -20.09% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -1.46% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.66% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.70% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX.DE и VWRA.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 4.13% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 9.73% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 12.67% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.59% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.72% | +5.05% |
Сравнение комиссий XAIX.DE и VWRA.L
XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX.DE и VWRA.L
Ни XAIX.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAIX.DE and VWRA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.
XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while VWRA.L is Global Equities. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор