PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с CEMS.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 11.60%/yr for CEMS.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.60% соответственно.

EGLN.L

1 день
2.84%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
24.31%
3 года*
26.28%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.77%

CEMS.DE

1 день
2.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.13%
1 год
32.78%
3 года*
21.17%
5 лет*
14.39%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-0.76%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.59%3.38%-0.47%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.37%36.00%9.92%13.88%-4.51%26.64%-8.83%23.35%-14.05%10.13%

Correlation

The correlation between EGLN.L and CEMS.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

-0.06

The correlation between EGLN.L and CEMS.DE shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

EGLN.L vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LCEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.31

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.21

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.26

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

12.19

-8.84

EGLN.L vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и CEMS.DE

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LCEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-40.22%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-10.02%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-17.61%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-19.56%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

-40.22%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-0.66%

-19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-7.50%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

2.68%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и CEMS.DE

iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LCEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.88%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

11.54%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

14.15%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

15.31%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.46%

-1.46%

Сравнение комиссий EGLN.L и CEMS.DE

И EGLN.L, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и CEMS.DE

Ни EGLN.L, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and CEMS.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGLN.L and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

EGLN.L is categorized as Gold, while CEMS.DE is Europe Equities. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор