PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с I500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с I500.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMS.DE returned 14.39%/yr vs 15.00%/yr for I500.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for I500.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и I500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у I500.DE с доходностью 11.45%.

CEMS.DE

1 день
2.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.13%
1 год
32.78%
3 года*
21.17%
5 лет*
14.39%
10 лет*
11.60%

I500.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
2.96%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и I500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.37%36.00%9.92%13.88%-4.51%26.64%16.30%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		11.45%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%6.32%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and I500.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г.

0.56

The correlation between CEMS.DE and I500.DE shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с QQQ

Доходность на риск

CEMS.DE vs. I500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c I500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMS.DEI500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.20

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.00

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.60

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

12.82

-0.63

CEMS.DE vs. I500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и I500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и I500.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки I500.DE в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и I500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DEI500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-23.24%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-7.12%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-23.24%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-23.24%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.46%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.06%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.01%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и I500.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DEI500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.65%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

7.60%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

11.65%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.19%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.13%

+2.33%

Сравнение комиссий CEMS.DE и I500.DE

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии I500.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и I500.DE

Ни CEMS.DE, ни I500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and I500.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

CEMS.DE is categorized as Europe Equities, while I500.DE is S&P 500. CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while I500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.07% for I500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и I500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор