Сравнение DBXP.DE с ARKQ
DBXP.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - DBXP.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. DBXP.DE is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, DBXP.DE returned 0.25%/yr vs 21.34%/yr for ARKQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DBXP.DE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности DBXP.DE и ARKQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBXP.DE торгуется в EUR, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBXP.DE показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции DBXP.DE уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 0.25% против 21.34% соответственно.
DBXP.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.25%
ARKQ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 55.50%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам DBXP.DE и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.24% | 2.21% | 2.99% | 3.41% | -4.65% | -0.79% | -0.18% | 0.17% | -0.37% | -0.45% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 14.60% | 31.15% | 42.72% | 36.48% | -43.45% | 9.36% | 90.12% | 28.79% | -3.56% | 33.55% |
Correlation
The correlation between DBXP.DE and ARKQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between DBXP.DE and ARKQ shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXP.DE vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
DBXP.DE
ARKQ
Сравнение DBXP.DE c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBXP.DE | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.84 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 7.68 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBXP.DE и ARKQ
Максимальная просадка DBXP.DE за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXP.DE и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXP.DE | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -54.27% | +47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -19.63% | +18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.24% | -34.19% | +32.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.67% | -52.01% | +46.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -54.27% | +47.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -9.38% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -15.06% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 7.25% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXP.DE и ARKQ
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) составляет 0.45%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что DBXP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXP.DE | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 11.77% | -11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 24.81% | -23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 32.84% | -31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 31.58% | -29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 29.73% | -27.93% |
Сравнение комиссий DBXP.DE и ARKQ
DBXP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXP.DE и ARKQ
DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBXP.DE and ARKQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
DBXP.DE is categorized as European Government Bonds, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Xtrackers and ARK. Their fees differ too: 0.15% for DBXP.DE and 0.75% for ARKQ.
Подберите оптимальное распределение для DBXP.DE и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор