Сравнение BRYN.DE с I500.DE
BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock, while I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BRYN.DE returned 12.22%/yr vs 15.00%/yr for I500.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRYN.DE и I500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRYN.DE показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у I500.DE с доходностью 11.45%.
BRYN.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.90%
I500.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRYN.DE и I500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYN.DE Berkshire Hathaway Inc | -0.87% | -2.32% | 34.74% | 12.14% | 8.56% | 41.95% | 1.49% |
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 11.45% | 4.94% | 32.50% | 22.82% | -14.07% | 41.05% | 6.32% |
Correlation
The correlation between BRYN.DE and I500.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between BRYN.DE and I500.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRYN.DE vs. I500.DE — Ранг доходности на риск
BRYN.DE
I500.DE
Сравнение BRYN.DE c I500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRYN.DE | I500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.60 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 12.82 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRYN.DE и I500.DE
Максимальная просадка BRYN.DE за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки I500.DE в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRYN.DE и I500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRYN.DE | I500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -23.24% | -74.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -7.12% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -23.24% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -23.24% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -0.46% | -81.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.07% | -4.06% | -79.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.01% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRYN.DE и I500.DE
Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что BRYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRYN.DE | I500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.65% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 7.60% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 11.65% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.19% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.13% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRYN.DE и I500.DE
Ни BRYN.DE, ни I500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRYN.DE and I500.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRYN.DE и I500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор