PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.DE с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.DE с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 11.92%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности I500.DE и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: I500.DE показывает доходность 11.45%, а VWRA.L немного выше – 11.91%.

I500.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
2.96%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
2.40%
1 месяц
2.16%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.56%
1 год
25.93%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.DE и VWRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		11.45%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%6.32%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.91%7.92%25.41%18.61%-13.03%27.32%9.22%

Correlation

The correlation between I500.DE and VWRA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г.

0.87

The correlation between I500.DE and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с QQQ
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

I500.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

I500.DEVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.05

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.93

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.04

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

15.18

-2.36

I500.DE vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.DE и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок I500.DE и VWRA.L

Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.DEVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-33.09%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.39%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-20.09%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-20.09%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.46%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.66%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.70%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.DE и VWRA.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.DEVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.13%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.73%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.67%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.59%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.72%

-1.59%

Сравнение комиссий I500.DE и VWRA.L

I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.DE и VWRA.L

Ни I500.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.DE and VWRA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

I500.DE is categorized as S&P 500, while VWRA.L is Global Equities. I500.DE tracks S&P 500 Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.DE и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор