Сравнение IBIT с DBXP.DE
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and DBXP.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DBXP.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 0.86% for DBXP.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for DBXP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и DBXP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBIT торгуется в USD, в то время как DBXP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBXP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у DBXP.DE с доходностью -1.31%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBXP.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.57%
Сравнение доходности по годам IBIT и DBXP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | -1.31% | 15.39% | -1.90% |
Correlation
The correlation between IBIT and DBXP.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. DBXP.DE — Ранг доходности на риск
IBIT
DBXP.DE
Сравнение IBIT c DBXP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | DBXP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.15 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.37 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и DBXP.DE
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки DBXP.DE в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и DBXP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -34.37% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -5.61% | -46.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -13.75% | -35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -14.40% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.35% | +27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и DBXP.DE
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 1.57% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 4.86% | +29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 6.71% | +37.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 7.83% | +42.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 7.53% | +42.73% |
Сравнение комиссий IBIT и DBXP.DE
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DBXP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и DBXP.DE
Ни IBIT, ни DBXP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and DBXP.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while DBXP.DE is European Government Bonds. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DBXP.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.15% for DBXP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и DBXP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор