Сравнение CEMU.AS с NATO.L
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) are both exchange-traded funds - CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, CEMU.AS returned 18.65% vs 17.30% for NATO.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for NATO.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и NATO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как NATO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у NATO.L с доходностью 11.99%.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
NATO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и NATO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 3.04% |
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 11.99% | 36.45% | 40.70% | 15.33% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and NATO.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. NATO.L — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
NATO.L
Сравнение CEMU.AS c NATO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMU.AS | NATO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.11 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и NATO.L
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки NATO.L в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и NATO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | NATO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -13.59% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -12.37% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.87% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -2.53% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.56% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и NATO.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) составляет 4.60%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | NATO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.81% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 16.16% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 20.56% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 19.28% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.28% | -2.20% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и NATO.L
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NATO.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и NATO.L
Ни CEMU.AS, ни NATO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMU.AS and NATO.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.
CEMU.AS is categorized as Europe Equities, while NATO.L is Aerospace & Defense. CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while NATO.L tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.49% for NATO.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и NATO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор