PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с CEMS.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 32.63% for CEMS.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBIT торгуется в USD, в то время как CEMS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 12.61%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
2.38%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.61%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.63%
3 года*
24.00%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и CEMS.DE

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.61%53.53%4.25%

Correlation

The correlation between IBIT and CEMS.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

IBIT vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITCEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.02

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
2.82

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.36

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.74

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

9.80

-11.17

IBIT vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и CEMS.DE

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITCEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-46.41%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-11.84%

-40.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-1.31%

-48.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-9.92%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

3.32%

+26.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и CEMS.DE

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITCEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

5.54%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

13.14%

+21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

16.07%

+28.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

18.48%

+31.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

19.58%

+30.68%

Сравнение комиссий IBIT и CEMS.DE

И IBIT, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и CEMS.DE

Ни IBIT, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBIT and CEMS.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIT and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while CEMS.DE is Europe Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор