Сравнение VWRA.L с CEMU.AS
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 9.59%/yr for CEMU.AS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и CEMU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRA.L торгуется в USD, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у CEMU.AS с доходностью 7.43%.
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
CEMU.AS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам VWRA.L и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.42% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 7.43% | 41.13% | 3.27% | 22.39% | -17.01% | 14.73% | 8.27% | 6.86% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and CEMU.AS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between VWRA.L and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
VWRA.L
CEMU.AS
Сравнение VWRA.L c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRA.L | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.61 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 5.72 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и CEMU.AS
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -40.14% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -12.28% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -15.10% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -35.94% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.83% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -8.32% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.47% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и CEMU.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.10% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 13.64% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 16.36% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 19.55% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 19.46% | -2.21% |
Сравнение комиссий VWRA.L и CEMU.AS
VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и CEMU.AS
Ни VWRA.L, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and CEMU.AS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VWRA.L is categorized as Global Equities, while CEMU.AS is Europe Equities. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор