Сравнение I500.DE с ARKQ
I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. I500.DE is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 10.90%/yr for ARKQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности I500.DE и ARKQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
I500.DE торгуется в EUR, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 14.60%.
I500.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 55.50%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам I500.DE и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 11.45% | 4.94% | 32.50% | 22.82% | -14.07% | 41.05% | 6.32% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 14.60% | 31.15% | 42.72% | 36.48% | -43.45% | 9.36% | 28.75% |
Correlation
The correlation between I500.DE and ARKQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.DE vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
I500.DE
ARKQ
Сравнение I500.DE c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| I500.DE | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.84 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 7.68 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок I500.DE и ARKQ
Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.DE | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -54.27% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -19.63% | +12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -34.19% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -52.01% | +28.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -9.38% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -15.06% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 7.25% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.DE и ARKQ
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 2.65%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.DE | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 11.77% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 24.81% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 32.84% | -21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 31.58% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 29.73% | -14.60% |
Сравнение комиссий I500.DE и ARKQ
I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.DE и ARKQ
I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
I500.DE and ARKQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
I500.DE is categorized as S&P 500, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.75% for ARKQ.
Подберите оптимальное распределение для I500.DE и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор