Сравнение LSMC.DE с ARKQ
LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. LSMC.DE is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 58.88%/yr vs 29.52%/yr for ARKQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности LSMC.DE и ARKQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSMC.DE торгуется в EUR, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LSMC.DE показывает доходность 62.48%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 14.60%.
LSMC.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 68.29%
- 1 год
- 121.02%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 55.50%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам LSMC.DE и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 62.48% | 32.60% | 66.51% | 74.52% | -34.67% | -0.88% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 14.60% | 31.15% | 42.72% | 36.48% | -43.45% | -4.41% |
Correlation
The correlation between LSMC.DE and ARKQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between LSMC.DE and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMC.DE vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
LSMC.DE
ARKQ
Сравнение LSMC.DE c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSMC.DE | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.37 | 2.84 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.27 | 7.68 | +21.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSMC.DE и ARKQ
Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMC.DE | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -54.27% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -19.63% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.22% | -34.19% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -9.38% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -15.06% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 7.25% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMC.DE и ARKQ
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 11.74% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMC.DE | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 11.77% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 24.81% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 32.84% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 31.58% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 29.73% | +2.60% |
Сравнение комиссий LSMC.DE и ARKQ
LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMC.DE и ARKQ
LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSMC.DE and ARKQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSMC.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSMC.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Amundi and ARK. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.75% for ARKQ.
Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор