Сравнение VWRA.L с EGLN.L
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 17.39%/yr for EGLN.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRA.L торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%.
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам VWRA.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.42% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.27% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 6.59% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and EGLN.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.14 |
Over the past year, VWRA.L and EGLN.L have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
VWRA.L
EGLN.L
Сравнение VWRA.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRA.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.06 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 3.23 | +8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и EGLN.L
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -59.11% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -22.68% | +13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -22.68% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -22.68% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -20.57% | +18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -33.85% | +28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 7.44% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и EGLN.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 7.25% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 21.66% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 24.87% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.43% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.10% | +0.15% |
Сравнение комиссий VWRA.L и EGLN.L
VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и EGLN.L
Ни VWRA.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and EGLN.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
VWRA.L is categorized as Global Equities, while EGLN.L is Gold. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор