Сравнение IBIT с EGLN.L
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 24.16% for EGLN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBIT торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам IBIT и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.27% | 65.63% | 27.95% |
Correlation
The correlation between IBIT and EGLN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
IBIT
EGLN.L
Сравнение IBIT c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.06 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.23 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и EGLN.L
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -59.11% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -22.68% | -29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -20.57% | -28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -33.85% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 7.44% | +22.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и EGLN.L
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 7.25% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 21.66% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 24.87% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.43% | +31.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.10% | +33.16% |
Сравнение комиссий IBIT и EGLN.L
И IBIT, и EGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и EGLN.L
Ни IBIT, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and EGLN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT and EGLN.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while EGLN.L is Gold. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор