Сравнение VWRA.L с DBXP.DE
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and DBXP.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while DBXP.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs -0.22%/yr for DBXP.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for DBXP.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и DBXP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRA.L торгуется в USD, в то время как DBXP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBXP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у DBXP.DE с доходностью -1.31%.
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
DBXP.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.57%
Сравнение доходности по годам VWRA.L и DBXP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.42% |
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | -1.31% | 15.39% | -2.90% | 6.68% | -9.90% | -8.62% | 9.58% | -0.29% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and DBXP.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. DBXP.DE — Ранг доходности на риск
VWRA.L
DBXP.DE
Сравнение VWRA.L c DBXP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRA.L | DBXP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.15 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 0.37 | +11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и DBXP.DE
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке DBXP.DE в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и DBXP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -34.37% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -5.61% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -8.04% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -24.81% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -13.75% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -14.40% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.35% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и DBXP.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.57% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 4.86% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 6.71% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 7.83% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 7.53% | +9.72% |
Сравнение комиссий VWRA.L и DBXP.DE
VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DBXP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и DBXP.DE
Ни VWRA.L, ни DBXP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and DBXP.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VWRA.L is categorized as Global Equities, while DBXP.DE is European Government Bonds. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while DBXP.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.15% for DBXP.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и DBXP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор