PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Ac...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BG0SKF03
WKNA2JJAQ
ЭмитентiShares
Дата выпуска6 дек. 2018 г.
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия 5MVL.DE составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии 5MVL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 5MVL.DE с EMIM.L, 5MVL.DE с ZPDX.DE, 5MVL.DE с AVES, 5MVL.DE с AVEM, 5MVL.DE с IS3N.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.35%
7.48%
5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) показал доход в 22.16% с начала года и 28.39% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.16%19.70%
1 месяц6.64%1.08%
6 месяцев13.35%9.56%
1 год28.39%34.99%
5 лет (среднегодовая)8.96%14.15%
10 лет (среднегодовая)N/A11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5MVL.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.13%4.45%2.91%3.60%2.73%4.58%-2.40%-1.32%3.90%22.16%
20236.33%-2.31%0.03%-0.25%-0.43%3.37%4.61%-3.68%2.57%-4.92%5.50%3.63%14.58%
20222.06%-1.23%-0.44%-0.55%-0.83%-8.45%3.13%-0.30%-8.53%-1.87%11.57%-4.11%-10.54%
20214.48%4.58%5.36%1.03%-0.21%1.07%-5.05%1.39%-1.32%-0.80%-1.44%3.79%13.07%
2020-7.96%-5.14%-12.27%7.59%-2.74%4.42%1.86%0.15%1.46%0.84%8.67%2.81%-2.40%
201910.61%-0.65%0.85%1.24%-5.92%4.20%0.63%-5.33%4.56%0.27%1.93%7.51%20.39%
2018-2.61%-2.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5MVL.DE среди ETFs на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 5MVL.DE, с текущим значением в 6161
5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc))
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


5MVL.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5MVL.DE, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5MVL.DE, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5MVL.DE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5MVL.DE, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5MVL.DE, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.17

Коэффициент Шарпа

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.96
2.14
5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.63%
5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) показал максимальную просадку в 32.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.25%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.2018 янв. 2021 г.246
-20.6%14 февр. 2022 г.18431 окт. 2022 г.3246 февр. 2024 г.508
-12.52%8 апр. 2019 г.8914 авг. 2019 г.585 нояб. 2019 г.147
-11.27%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.54
-9.15%10 мая 2021 г.9520 сент. 2021 г.1009 февр. 2022 г.195

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.52%
3.28%
5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc))
Benchmark (^GSPC)