PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с BRYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с BRYN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by ARK, while BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.73%/yr vs 13.26%/yr for BRYN.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и BRYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARKQ торгуется в USD, в то время как BRYN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRYN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у BRYN.DE с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции BRYN.DE по среднегодовой доходности: 21.73% против 13.26% соответственно.

ARKQ

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.25%
1 год
55.23%
3 года*
32.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
21.73%

BRYN.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.01%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-1.95%
1 год
0.07%
3 года*
13.29%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и BRYN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		12.86%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		-2.40%10.28%27.03%15.68%2.58%30.76%1.39%12.99%0.16%23.78%

Correlation

The correlation between ARKQ and BRYN.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.25

The correlation between ARKQ and BRYN.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с BRYN.DE:
BRYN.DE с BRK-BBRYN.DE с ^GSPCBRYN.DE с VOOBRYN.DE с VUAA.DEBRYN.DE с VTBRYN.DE с QDVE.DEBRYN.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

ARKQ vs. BRYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRYN.DE
Ранг доходности на риск BRYN.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRYN.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRYN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRYN.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c BRYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQBRYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.00

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.11

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.01

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

0.02

+7.93

ARKQ vs. BRYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BRYN.DE равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и BRYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и BRYN.DE

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки BRYN.DE в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BRYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQBRYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-97.94%

+38.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-9.74%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-14.17%

-16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-26.57%

-29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-29.89%

-30.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-84.49%

+74.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-84.29%

+67.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

4.68%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и BRYN.DE

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQBRYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

4.21%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

10.79%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

15.05%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

17.62%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

18.79%

+11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и BRYN.DE

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BRYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and BRYN.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и BRYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор