PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с I500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с I500.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 20.87%/yr vs 15.00%/yr for I500.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for I500.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и I500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у I500.DE с доходностью 11.45%.

XAIX.DE

1 день
3.39%
1 месяц
7.41%
С начала года
32.20%
6 месяцев
35.31%
1 год
54.48%
3 года*
33.45%
5 лет*
20.87%
10 лет*
—

I500.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
2.96%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и I500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		32.20%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%17.73%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		11.45%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%6.32%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and I500.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г.

0.85

The correlation between XAIX.DE and I500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с QQQ

Доходность на риск

XAIX.DE vs. I500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c I500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIX.DEI500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.20

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.00

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.60

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

12.82

-0.48

XAIX.DE vs. I500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и I500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и I500.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки I500.DE в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и I500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEI500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-23.24%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-7.12%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-23.24%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-23.24%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-0.46%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-4.06%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.01%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и I500.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEI500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

2.65%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

7.60%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

11.65%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

15.19%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

15.13%

+6.64%

Сравнение комиссий XAIX.DE и I500.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии I500.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и I500.DE

Ни XAIX.DE, ни I500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and I500.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while I500.DE is S&P 500. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while I500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.07% for I500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и I500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор