PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRYN.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRYN.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock, while 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Over the past 5 years, BRYN.DE returned 11.30%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRYN.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRYN.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

BRYN.DE

1 день
0.31%
1 месяц
2.49%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-5.25%
1 год
-4.05%
3 года*
10.05%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.59%

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRYN.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		-3.74%-2.32%34.74%12.14%8.56%41.95%-7.63%15.43%-1.05%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Correlation

The correlation between BRYN.DE and 5MVL.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.31

The correlation between BRYN.DE and 5MVL.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с BRYN.DE:
BRYN.DE с BRK-BBRYN.DE с ^GSPCBRYN.DE с VOOBRYN.DE с VUAA.DEBRYN.DE с VTBRYN.DE с QDVE.DEBRYN.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Доходность на риск

BRYN.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRYN.DE
Ранг доходности на риск BRYN.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRYN.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRYN.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRYN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRYN.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRYN.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRYN.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRYN.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
4.31

-4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
5.17

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.73

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

8.86

-9.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

28.83

-29.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRYN.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRYN.DE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRYN.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRYN.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

4.31

-4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BRYN.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка BRYN.DE за все время составила -48.14%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRYN.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRYN.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.14%

-32.25%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.30%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-19.15%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-20.60%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-3.88%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-6.27%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.87%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BRYN.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) составляет 3.89%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что BRYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRYN.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

8.71%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

15.83%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

19.13%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.78%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.84%

-0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRYN.DE и 5MVL.DE

Ни BRYN.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRYN.DE and 5MVL.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRYN.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор