PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMC.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSMC.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 58.88%/yr vs 21.17%/yr for CEMS.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSMC.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSMC.DE показывает доходность 62.48%, что значительно выше, чем у CEMS.DE с доходностью 14.37%.

LSMC.DE

1 день
4.14%
1 месяц
7.04%
С начала года
62.48%
6 месяцев
68.29%
1 год
121.02%
3 года*
58.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
2.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.13%
1 год
32.78%
3 года*
21.17%
5 лет*
14.39%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSMC.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		62.48%32.60%66.51%74.52%-34.67%-0.88%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.37%36.00%9.92%13.88%-4.51%2.52%

Correlation

The correlation between LSMC.DE and CEMS.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

LSMC.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMC.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSMC.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
2.31

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.21

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.37

3.26

+6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.27

12.19

+17.07

LSMC.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMC.DE на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMC.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSMC.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSMC.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-40.22%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.02%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.22%

-17.61%

-18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-0.66%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-7.50%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.68%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMC.DE и CEMS.DE

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSMC.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

4.88%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

11.54%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.34%

14.15%

+17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.33%

15.31%

+17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

17.46%

+14.87%

Сравнение комиссий LSMC.DE и CEMS.DE

LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMC.DE и CEMS.DE

Ни LSMC.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSMC.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while CEMS.DE is Europe Equities. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор