PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLN.L с NATO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLN.L с NATO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, EGLN.L returned 24.31% vs 17.30% for NATO.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for NATO.L.

Доходность

Сравнение доходности EGLN.L и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGLN.L торгуется в EUR, в то время как NATO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NATO.L с доходностью 11.99%.

EGLN.L

1 день
2.84%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
24.31%
3 года*
26.28%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.77%

NATO.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.49%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.58%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLN.L и NATO.L

2026 (YTD)202520242023
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-0.76%46.01%34.32%6.14%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		11.99%36.45%40.70%15.33%

Correlation

The correlation between EGLN.L and NATO.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA

Доходность на риск

EGLN.L vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLN.L c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGLN.LNATO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.84

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.29

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

3.11

+0.25

EGLN.L vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLN.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NATO.L равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLN.L и NATO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGLN.L и NATO.L

Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки NATO.L в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и NATO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLN.LNATO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-13.59%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-12.37%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-3.87%

-15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-2.53%

-20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

5.56%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLN.L и NATO.L

iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) имеют волатильность 6.72% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLN.LNATO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.81%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

16.16%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

20.56%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

19.28%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.28%

-3.28%

Сравнение комиссий EGLN.L и NATO.L

EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NATO.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLN.L и NATO.L

Ни EGLN.L, ни NATO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EGLN.L and NATO.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.

EGLN.L is categorized as Gold, while NATO.L is Aerospace & Defense. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while NATO.L tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.49% for NATO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и NATO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор