Сравнение 5MVL.DE с VWRA.L
5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 16.95%/yr vs 11.92%/yr for VWRA.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности 5MVL.DE и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5MVL.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 11.91%.
5MVL.DE
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 43.44%
- 6 месяцев
- 48.91%
- 1 год
- 74.54%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 43.44% | 27.25% | 21.00% | 14.59% | -10.56% | 13.09% | -2.40% | 7.73% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.91% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -13.03% | 27.32% | 6.62% | 6.87% |
Correlation
The correlation between 5MVL.DE and VWRA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between 5MVL.DE and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5MVL.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
5MVL.DE
VWRA.L
Сравнение 5MVL.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5MVL.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.38 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 4.04 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.86 | 15.18 | +8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5MVL.DE и VWRA.L
Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.22%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5MVL.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -33.09% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -6.39% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -20.09% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -20.09% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -1.46% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -4.66% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.70% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVL.DE и VWRA.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5MVL.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 4.13% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 9.73% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 12.67% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.59% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.72% | +2.62% |
Сравнение комиссий 5MVL.DE и VWRA.L
5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVL.DE и VWRA.L
Ни 5MVL.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5MVL.DE and VWRA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.
5MVL.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while VWRA.L is Global Equities. 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор