PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с 5MVL.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. ARKQ is actively managed, while 5MVL.DE is passively managed. Over the past 5 years, ARKQ returned 9.89%/yr vs 15.88%/yr for 5MVL.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARKQ торгуется в USD, в то время как 5MVL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5MVL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 41.23%.

ARKQ

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.25%
1 год
55.23%
3 года*
32.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
21.73%

5MVL.DE

1 день
3.29%
1 месяц
3.27%
С начала года
41.23%
6 месяцев
46.71%
1 год
74.34%
3 года*
35.51%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		12.86%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.07%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		41.23%43.66%14.08%18.21%-15.49%4.17%7.14%17.82%-13.54%

Correlation

The correlation between ARKQ and 5MVL.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.51

The correlation between ARKQ and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ARKQ vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQ5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.48

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.15

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

6.48

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

20.49

-12.54

ARKQ vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и 5MVL.DE

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQ5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-35.06%

-24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-11.41%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-16.96%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-34.19%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-5.98%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-10.10%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

3.62%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и 5MVL.DE

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQ5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

9.66%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

18.27%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

21.23%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

18.82%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

20.64%

+9.34%

Сравнение комиссий ARKQ и 5MVL.DE

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и 5MVL.DE

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and 5MVL.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while 5MVL.DE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор