PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BK5BQT80
ЭмитентVanguard
Дата выпуска23 июл. 2019 г.
КатегорияGlobal Equities
Отслеживаемый индексMSCI ACWI NR USD
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VWRA.L составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VWRA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Популярные сравнения: VWRA.L с VT, VWRA.L с IB01.L, VWRA.L с ISAC.L, VWRA.L с IBTA.L, VWRA.L с DTLA.L, VWRA.L с QQQ, VWRA.L с VAGU.L, VWRA.L с IDTP.L, VWRA.L с GLD, VWRA.L с XDWT.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
62.20%
76.61%
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating показал доход в 9.46% с начала года и 24.77% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.46%11.21%
1 месяц4.72%4.60%
6 месяцев15.28%16.35%
1 год24.77%27.79%
5 лет (среднегодовая)N/A13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWRA.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.86%3.33%3.48%-2.79%9.46%
20236.65%-2.27%2.56%1.60%-1.18%6.00%3.65%-2.57%-3.92%-3.52%9.03%5.30%22.28%
2022-5.79%-1.73%2.62%-7.23%-1.58%-8.19%6.36%-2.87%-8.41%4.29%5.90%-2.06%-18.50%
2021-0.01%2.18%2.78%4.18%1.72%0.97%0.77%2.41%-3.59%4.23%-2.13%4.37%19.02%
2020-0.95%-9.30%-10.98%9.01%3.66%3.69%4.90%6.83%-2.95%-2.88%11.93%4.88%16.19%
2019-0.28%-3.25%2.58%2.44%2.86%3.11%7.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VWRA.L среди ETFs на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VWRA.L, с текущим значением в 7474
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating)
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VWRA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWRA.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWRA.L, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWRA.L, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWRA.L, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWRA.L, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.04
2.52
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.67%
-0.31%
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating показал максимальную просадку в 33.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.62%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.10725 авг. 2020 г.135
-26.06%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.32324 янв. 2024 г.518
-6.86%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-6.72%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28
-6.25%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.16%
3.10%
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating)
Benchmark (^GSPC)