Сравнение CEMS.DE с NATO.L
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) are both exchange-traded funds - CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, CEMS.DE returned 32.78% vs 17.30% for NATO.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for NATO.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и NATO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMS.DE торгуется в EUR, в то время как NATO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у NATO.L с доходностью 11.99%.
CEMS.DE
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 11.60%
NATO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и NATO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.37% | 36.00% | 9.92% | 4.05% |
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 11.99% | 36.45% | 40.70% | 15.33% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and NATO.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. NATO.L — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
NATO.L
Сравнение CEMS.DE c NATO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMS.DE | NATO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.39 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 3.11 | +9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и NATO.L
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки NATO.L в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и NATO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | NATO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -13.59% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -12.37% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.87% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -2.53% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.56% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и NATO.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) составляет 4.88%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | NATO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.81% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 16.16% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 20.56% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 19.28% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.28% | -1.82% |
Сравнение комиссий CEMS.DE и NATO.L
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NATO.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и NATO.L
Ни CEMS.DE, ни NATO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and NATO.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.
CEMS.DE is categorized as Europe Equities, while NATO.L is Aerospace & Defense. CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while NATO.L tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.49% for NATO.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и NATO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор