PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с NATO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с NATO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, NLR returned 18.72% vs 17.19% for NATO.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for NATO.L.

Доходность

Сравнение доходности NLR и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у NATO.L с доходностью 10.38%.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

NATO.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.03%
1 год
17.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и NATO.L

2026 (YTD)202520242023
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%26.29%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		10.38%54.83%31.99%16.64%

Correlation

The correlation between NLR and NATO.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA

Доходность на риск

NLR vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRNATO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.85

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.31

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.34

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

3.23

-1.82

NLR vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NATO.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и NATO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и NATO.L

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки NATO.L в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и NATO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRNATO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-12.87%

-52.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-12.79%

-16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-4.45%

-21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-2.59%

-33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

5.31%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и NATO.L

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRNATO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

7.02%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

16.02%

+17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

20.17%

+22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

19.14%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

19.14%

+5.08%

Сравнение комиссий NLR и NATO.L

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NATO.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и NATO.L

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как NATO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and NATO.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NATO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NATO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while NATO.L is Aerospace & Defense. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while NATO.L tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: VanEck and HANetf. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.49% for NATO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и NATO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор