Сравнение NATO.L с CEMU.AS
NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.19% vs 18.96% for CEMU.AS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности NATO.L и CEMU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NATO.L торгуется в USD, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NATO.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у CEMU.AS с доходностью 7.43%.
NATO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMU.AS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам NATO.L и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 10.38% | 54.83% | 31.99% | 16.64% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 7.43% | 41.13% | 3.27% | 4.25% |
Correlation
The correlation between NATO.L and CEMU.AS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between NATO.L and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO.L vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
NATO.L
CEMU.AS
Сравнение NATO.L c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO.L | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.61 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 5.72 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO.L и CEMU.AS
Максимальная просадка NATO.L за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -40.14% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.28% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.83% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -8.32% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.47% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO.L и CEMU.AS
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.10% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 13.64% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 16.36% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.55% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.46% | -0.32% |
Сравнение комиссий NATO.L и CEMU.AS
NATO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO.L и CEMU.AS
Ни NATO.L, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NATO.L and CEMU.AS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.
NATO.L is categorized as Aerospace & Defense, while CEMU.AS is Europe Equities. NATO.L tracks EQM Future of Defence Index, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для NATO.L и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор