Сравнение NLR с 5MVL.DE
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 19.78%/yr vs 15.88%/yr for 5MVL.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности NLR и 5MVL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NLR торгуется в USD, в то время как 5MVL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5MVL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 41.23%.
NLR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.80%
5MVL.DE
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 41.23%
- 6 месяцев
- 46.71%
- 1 год
- 74.34%
- 3 года*
- 35.51%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и 5MVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -1.81% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | -2.71% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 41.23% | 43.66% | 14.08% | 18.21% | -15.49% | 4.17% | 7.14% | 17.82% | -13.54% |
Correlation
The correlation between NLR and 5MVL.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск
NLR
5MVL.DE
Сравнение NLR c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | 5MVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.59 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 6.48 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 20.49 | -19.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и 5MVL.DE
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и 5MVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -35.06% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | -11.41% | -18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -16.96% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -34.19% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.81% | -5.98% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -10.10% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 3.62% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и 5MVL.DE
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 9.66% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.75% | 18.27% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 21.23% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 18.82% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 20.64% | +3.58% |
Сравнение комиссий NLR и 5MVL.DE
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и 5MVL.DE
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.60% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and 5MVL.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while 5MVL.DE is Emerging Markets Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.40% for 5MVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для NLR и 5MVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор