Сравнение ARKQ с XAIX.DE
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. ARKQ is actively managed, while XAIX.DE is passively managed. Over the past 5 years, ARKQ returned 9.89%/yr vs 19.77%/yr for XAIX.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и XAIX.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARKQ торгуется в USD, в то время как XAIX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 30.16%.
ARKQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 21.73%
XAIX.DE
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 30.16%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 54.30%
- 3 года*
- 36.57%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKQ и XAIX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 12.86% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 17.57% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 30.16% | 30.11% | 26.93% | 68.95% | -35.56% | 25.14% | 36.60% | 4.23% |
Correlation
The correlation between ARKQ and XAIX.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between ARKQ and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKQ vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск
ARKQ
XAIX.DE
Сравнение ARKQ c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKQ | XAIX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.30 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 13.82 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и XAIX.DE
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и XAIX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKQ | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -41.06% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -12.57% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | -24.05% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -41.06% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -7.16% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -8.74% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.92% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и XAIX.DE
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKQ | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 10.06% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 17.89% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 21.60% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 21.87% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 22.58% | +7.40% |
Сравнение комиссий ARKQ и XAIX.DE
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XAIX.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и XAIX.DE
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKQ and XAIX.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
ARKQ is categorized as Robotics, while XAIX.DE is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.35% for XAIX.DE.
Подберите оптимальное распределение для ARKQ и XAIX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор