PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с I500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с I500.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 13.93%/yr for I500.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for I500.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и I500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как I500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRA.L показывает доходность 10.21%, а I500.DE немного ниже – 10.15%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

I500.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
2.06%
С начала года
10.15%
6 месяцев
11.49%
1 год
26.67%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и I500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%14.42%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		10.15%18.47%24.92%26.70%-18.81%29.92%11.31%

Correlation

The correlation between VWRA.L and I500.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between VWRA.L and I500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с QQQ

Доходность на риск

VWRA.L vs. I500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c I500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LI500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.39

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.41

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.26

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

13.83

-1.95

VWRA.L vs. I500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.DE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и I500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и I500.DE

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки I500.DE в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и I500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LI500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-24.15%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.53%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-19.39%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-24.15%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.63%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.02%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.01%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и I500.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LI500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.83%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.11%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

11.62%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.90%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.89%

+1.36%

Сравнение комиссий VWRA.L и I500.DE

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии I500.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и I500.DE

Ни VWRA.L, ни I500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and I500.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while I500.DE is S&P 500. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while I500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.07% for I500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и I500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор