Сравнение XAIX.DE с ARKQ
XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. XAIX.DE is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 20.87%/yr vs 10.90%/yr for ARKQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности XAIX.DE и ARKQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX.DE торгуется в EUR, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX.DE показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 14.60%.
XAIX.DE
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 35.31%
- 1 год
- 54.48%
- 3 года*
- 33.45%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 55.50%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам XAIX.DE и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 32.20% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 35.85% | 24.44% | 6.39% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 14.60% | 31.15% | 42.72% | 36.48% | -43.45% | 9.36% | 90.12% | 19.81% |
Correlation
The correlation between XAIX.DE and ARKQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between XAIX.DE and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX.DE vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
XAIX.DE
ARKQ
Сравнение XAIX.DE c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX.DE | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 2.84 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 7.68 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX.DE и ARKQ
Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX.DE | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.08% | -54.27% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -19.63% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -34.19% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -52.01% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -9.38% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -15.06% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 7.25% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX.DE и ARKQ
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) составляет 9.60%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX.DE | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 11.77% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 24.81% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 32.84% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 31.58% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 29.73% | -7.96% |
Сравнение комиссий XAIX.DE и ARKQ
XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX.DE и ARKQ
XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX.DE and ARKQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Xtrackers and ARK. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.75% for ARKQ.
Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор