PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both exchange-traded funds - I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 16.95%/yr for 5MVL.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности I500.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 43.44%.

I500.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
2.96%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
3.39%
1 месяц
4.58%
С начала года
43.44%
6 месяцев
48.91%
1 год
74.54%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		11.45%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%6.32%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.44%27.25%21.00%14.59%-10.56%13.09%13.19%

Correlation

The correlation between I500.DE and 5MVL.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г.

0.52

The correlation between I500.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с QQQ
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

I500.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

I500.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.70

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.49

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

7.62

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

23.86

-11.04

I500.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.DE на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок I500.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-32.22%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-9.73%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-19.14%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-20.60%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.46%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.63%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.11%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

9.05%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

16.96%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

20.07%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.00%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

19.34%

-4.21%

Сравнение комиссий I500.DE и 5MVL.DE

I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.DE и 5MVL.DE

Ни I500.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

I500.DE is categorized as S&P 500, while 5MVL.DE is Emerging Markets Equities. I500.DE tracks S&P 500 Index, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор