PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRYN.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRYN.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock, while LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Over the past 10 years, BRYN.DE returned 12.59%/yr vs 28.49%/yr for LSMC.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRYN.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRYN.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%. За последние 10 лет акции BRYN.DE уступали акциям LSMC.DE по среднегодовой доходности: 12.59% против 28.49% соответственно.

BRYN.DE

1 день
0.31%
1 месяц
2.49%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-5.25%
1 год
-4.05%
3 года*
10.05%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.59%

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRYN.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		-3.74%-2.32%34.74%12.14%8.56%41.95%-7.63%15.43%5.10%8.44%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%-34.66%37.56%23.03%39.73%-5.73%12.36%

Correlation

The correlation between BRYN.DE and LSMC.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2008 г.

0.31

The correlation between BRYN.DE and LSMC.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с BRYN.DE:
BRYN.DE с BRK-BBRYN.DE с ^GSPCBRYN.DE с VOOBRYN.DE с VUAA.DEBRYN.DE с VTBRYN.DE с QDVE.DEBRYN.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

BRYN.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRYN.DE
Ранг доходности на риск BRYN.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRYN.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRYN.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRYN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRYN.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRYN.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRYN.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRYN.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
4.27

-4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
4.60

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.59

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

10.37

-10.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

32.83

-33.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRYN.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRYN.DE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRYN.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRYN.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

4.27

-4.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.15

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.43

Просадки

Сравнение просадок BRYN.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка BRYN.DE за все время составила -48.14%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRYN.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRYN.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.14%

-39.77%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-12.53%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-36.22%

+16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-39.77%

+17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

-39.77%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-3.34%

-14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-9.37%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.96%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BRYN.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) составляет 3.89%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что BRYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRYN.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

11.23%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

22.18%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

30.40%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

31.21%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

26.06%

-7.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRYN.DE и LSMC.DE

Ни BRYN.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRYN.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRYN.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор