PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с CEMS.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 13.35%/yr for CEMS.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как CEMS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 12.61%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
2.38%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.61%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.63%
3 года*
24.00%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и CEMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.61%53.53%3.64%17.48%-9.77%16.65%0.08%9.97%

Correlation

The correlation between VWRA.L and CEMS.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.75

The correlation between VWRA.L and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

VWRA.L vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LCEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.02

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.82

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.74

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.80

+2.09

VWRA.L vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMS.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и CEMS.DE

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LCEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-46.41%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.84%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.52%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-31.19%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.31%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.92%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.32%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и CEMS.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LCEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.54%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

13.14%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

16.07%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.48%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

19.58%

-2.33%

Сравнение комиссий VWRA.L и CEMS.DE

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и CEMS.DE

Ни VWRA.L, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and CEMS.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while CEMS.DE is Europe Equities. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор