Сравнение EGLN.L с CEMU.AS
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 10.03%/yr for CEMU.AS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и CEMU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции EGLN.L превзошли акции CEMU.AS по среднегодовой доходности: 10.77% против 10.03% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and CEMU.AS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | -0.07 |
The correlation between EGLN.L and CEMU.AS shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
EGLN.L
CEMU.AS
Сравнение EGLN.L c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 6.36 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и CEMU.AS
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -38.38% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -10.17% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -15.40% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -24.51% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -38.38% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -0.56% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -6.24% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 2.79% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и CEMU.AS
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.60% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 11.95% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 14.49% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.16% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.08% | -1.08% |
Сравнение комиссий EGLN.L и CEMU.AS
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и CEMU.AS
Ни EGLN.L, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and CEMU.AS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while CEMU.AS is Europe Equities. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор