Сравнение I500.DE с BRYN.DE
I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 12.22%/yr for BRYN.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности I500.DE и BRYN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у BRYN.DE с доходностью -0.87%.
I500.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
BRYN.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам I500.DE и BRYN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 11.45% | 4.94% | 32.50% | 22.82% | -14.07% | 41.05% | 6.32% |
BRYN.DE Berkshire Hathaway Inc | -0.87% | -2.32% | 34.74% | 12.14% | 8.56% | 41.95% | 1.49% |
Correlation
The correlation between I500.DE and BRYN.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between I500.DE and BRYN.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.DE vs. BRYN.DE — Ранг доходности на риск
I500.DE
BRYN.DE
Сравнение I500.DE c BRYN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| I500.DE | BRYN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 0.02 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 0.04 | +12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок I500.DE и BRYN.DE
Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки BRYN.DE в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и BRYN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.DE | BRYN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -98.01% | +74.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -10.57% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -19.97% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -22.34% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -82.31% | +81.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -83.07% | +79.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.16% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.DE и BRYN.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 2.65%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.DE | BRYN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.11% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 11.10% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 15.27% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.29% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.71% | -3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.DE и BRYN.DE
Ни I500.DE, ни BRYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
I500.DE and BRYN.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для I500.DE и BRYN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор