Сравнение IBIT с I500.DE
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 26.67% for I500.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for I500.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и I500.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBIT торгуется в USD, в то время как I500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у I500.DE с доходностью 10.15%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
I500.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и I500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 10.15% | 18.47% | 25.08% |
Correlation
The correlation between IBIT and I500.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. I500.DE — Ранг доходности на риск
IBIT
I500.DE
Сравнение IBIT c I500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | I500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.26 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.83 | -15.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и I500.DE
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки I500.DE в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и I500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | I500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -24.15% | -27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -8.53% | -43.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -0.63% | -48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -5.02% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.01% | +27.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и I500.DE
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | I500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 2.83% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 8.11% | +26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 11.62% | +32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 15.90% | +34.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 15.89% | +34.37% |
Сравнение комиссий IBIT и I500.DE
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии I500.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и I500.DE
Ни IBIT, ни I500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and I500.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while I500.DE is S&P 500. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while I500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.07% for I500.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и I500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор