Сравнение 5MVL.DE с NLR
5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 16.95%/yr vs 20.88%/yr for NLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности 5MVL.DE и NLR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5MVL.DE торгуется в EUR, в то время как NLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NLR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -0.30%.
5MVL.DE
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 43.44%
- 6 месяцев
- 48.91%
- 1 год
- 74.54%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 43.44% | 27.25% | 21.00% | 14.59% | -10.56% | 13.09% | -2.40% | 20.36% | -14.02% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -0.30% | 37.93% | 21.80% | 32.57% | 8.62% | 22.12% | -5.04% | 2.46% | -3.76% |
Correlation
The correlation between 5MVL.DE and NLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5MVL.DE vs. NLR — Ранг доходности на риск
5MVL.DE
NLR
Сравнение 5MVL.DE c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5MVL.DE | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.11 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 0.70 | +6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.86 | 1.53 | +22.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5MVL.DE и NLR
Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки NLR в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5MVL.DE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -59.22% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -27.16% | +17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -33.91% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -33.91% | +13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -23.33% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -26.66% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 12.44% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVL.DE и NLR
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) составляет 9.05%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5MVL.DE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 12.86% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 32.58% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 42.11% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 28.66% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 24.00% | -4.66% |
Сравнение комиссий 5MVL.DE и NLR
5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVL.DE и NLR
5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.60% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
5MVL.DE and NLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
5MVL.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.56% for NLR.
Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор