Сравнение NLR с CEMS.DE
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 11.96%/yr for CEMS.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности NLR и CEMS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NLR торгуется в USD, в то время как CEMS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции CEMS.DE по среднегодовой доходности: 12.80% против 11.96% соответственно.
NLR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.80%
CEMS.DE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам NLR и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -1.81% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 12.61% | 53.53% | 3.64% | 17.48% | -9.77% | 16.65% | 0.08% | 20.74% | -18.09% | 25.70% |
Correlation
The correlation between NLR and CEMS.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
NLR
CEMS.DE
Сравнение NLR c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.74 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 9.80 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и CEMS.DE
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -46.41% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | -11.84% | -17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -17.52% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -31.19% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -46.41% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.81% | -1.31% | -24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -9.92% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 3.32% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и CEMS.DE
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 5.54% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.75% | 13.14% | +20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 16.07% | +26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 18.48% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 19.58% | +4.64% |
Сравнение комиссий NLR и CEMS.DE
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и CEMS.DE
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.60% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and CEMS.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while CEMS.DE is Europe Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для NLR и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор