PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO.L с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO.L с 5MVL.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both exchange-traded funds - NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.19% vs 74.34% for 5MVL.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности NATO.L и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NATO.L торгуется в USD, в то время как 5MVL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5MVL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATO.L показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 41.23%.

NATO.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.03%
1 год
17.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
3.29%
1 месяц
3.27%
С начала года
41.23%
6 месяцев
46.71%
1 год
74.34%
3 года*
35.51%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO.L и 5MVL.DE

2026 (YTD)202520242023
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		10.38%54.83%31.99%16.64%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		41.23%43.66%14.08%8.67%

Correlation

The correlation between NATO.L and 5MVL.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

NATO.L vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO.L c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NATO.L5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.48

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
4.15

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.59

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

6.48

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

20.49

-17.26

NATO.L vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO.L и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NATO.L и 5MVL.DE

Максимальная просадка NATO.L за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATO.L5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-35.06%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.41%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.98%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-10.10%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.62%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO.L и 5MVL.DE

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) составляет 7.02%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATO.L5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

9.66%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

18.27%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

21.23%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.82%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

20.64%

-1.50%

Сравнение комиссий NATO.L и 5MVL.DE

NATO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO.L и 5MVL.DE

Ни NATO.L, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NATO.L and 5MVL.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.

NATO.L is categorized as Aerospace & Defense, while 5MVL.DE is Emerging Markets Equities. NATO.L tracks EQM Future of Defence Index, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO.L и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор