PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVL.DE с ARKQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - 5MVL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. 5MVL.DE is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 16.95%/yr vs 10.90%/yr for ARKQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5MVL.DE торгуется в EUR, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 14.60%.

5MVL.DE

1 день
3.39%
1 месяц
4.58%
С начала года
43.44%
6 месяцев
48.91%
1 год
74.54%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.95%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.93%
1 год
55.50%
3 года*
29.52%
5 лет*
10.90%
10 лет*
21.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.44%27.25%21.00%14.59%-10.56%13.09%-2.40%20.36%-14.02%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.60%31.15%42.72%36.48%-43.45%9.36%90.12%28.79%-8.07%

Correlation

The correlation between 5MVL.DE and ARKQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

5MVL.DE vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5MVL.DEARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.70

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
2.20

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.28

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

2.84

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.86

7.68

+16.18

5MVL.DE vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и ARKQ

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVL.DEARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-54.27%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-19.63%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-34.19%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-52.01%

+31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-9.38%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-15.06%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

7.25%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и ARKQ

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) составляет 9.05%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVL.DEARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

11.77%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

24.81%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

32.84%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

31.58%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

29.73%

-10.39%

Сравнение комиссий 5MVL.DE и ARKQ

5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVL.DE и ARKQ

5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Часто задаваемые вопросы

5MVL.DE and ARKQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

5MVL.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.75% for ARKQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор