Сравнение ARKQ с CEMS.DE
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value. ARKQ is actively managed, while CEMS.DE is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.73%/yr vs 11.96%/yr for CEMS.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и CEMS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARKQ торгуется в USD, в то время как CEMS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKQ показывает доходность 12.86%, а CEMS.DE немного ниже – 12.61%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции CEMS.DE по среднегодовой доходности: 21.73% против 11.96% соответственно.
ARKQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 21.73%
CEMS.DE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам ARKQ и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 12.86% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 12.61% | 53.53% | 3.64% | 17.48% | -9.77% | 16.65% | 0.08% | 20.74% | -18.09% | 25.70% |
Correlation
The correlation between ARKQ and CEMS.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKQ vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
ARKQ
CEMS.DE
Сравнение ARKQ c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKQ | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.74 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 9.80 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и CEMS.DE
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKQ | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -46.41% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -11.84% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | -17.52% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -31.19% | -24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | -46.41% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -1.31% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -9.92% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.32% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и CEMS.DE
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKQ | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 5.54% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 13.14% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 16.07% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 18.48% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 19.58% | +10.40% |
Сравнение комиссий ARKQ и CEMS.DE
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и CEMS.DE
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKQ and CEMS.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
ARKQ is categorized as Robotics, while CEMS.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ARKQ и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор